讲师简介Frank老师毕业于知名985本科和常青藤硕士，FRM，CFA L3 Candidate曾先后在纽约与芝加哥对冲基金、知名自营交易公司任职量化投资经理，精通程序化交易和衍生品交易，对股票多因子策略、期货CTA策略、做市策略、期权波动率策略、机器学习预测类策略等量化策略研究颇深，
交易业绩突出，尤其擅长各类期权交易策略 现任职国内知名金融机构期权部门总经理 Will老师 毕业于知名985本科和常青藤硕士 曾先后在大型国有银行和外资银行担任数据科学家， 主要从事量化模型的开发和管理，运用机器学习算法分析金融数据， 对期权、期货等金融衍生品有深入研究， 擅长构建统计模型和量化交易策略 现任国内知名机构期权高级量化分析师
课程简介课程特色帮助有一定基础的期权投资者了解期权主动管理策略思想和各类期权程序化策略构建方式，形成自己的期权量化交易体系，可以运用Python进行期权量化策略编写与回测。 课程内容1
Chapter I Python与期权量化投资 （Will） 1.1 python基础知识与数据分析 1.2 python量化交易相关工具介绍 2
Chapter II 期权与波动率 (Frank) 2.1波动率与各类期权交易策略 2.2期权希腊字母与风控指标 2.3期权波动率模型与对冲 3
Chapter III 期权程序化策略 (Frank) 3.1期权波动率与套利策略 3.2期权趋势策略、卖期权策略与人工智能预测策略 3.3高频与期权做市策略 4
Chapter IIII 期权策略Python实例演示（Frank & Will） 4.1期权波动率策略实例演示（1例） 4.2 期权期限结构策略实例演示（1例） 4.3 趋势突破卖期权策略实例演示（1例） 你将获得Python期权量化策略编写与回测形成自己的期权量化交易体系期权策略代码开发思路掌握期权程序化策略构建方式适合谁听有一定基础的期权投资者想要学习期权程序化交易的投资者对期权量化感兴趣的学员
下载链接： 无
| 
[复制链接]
发表于 2020-3-5 20:53:54
